Pyer2019-07-15 22:14:59
Pyer老师根据这道题，那Age-weight和volatility-weight方法计算VAR的方法procedure一样复杂吗？ 另外用age－weight方法是怎么求出VAR的，是根据每天的收益率然后算出VAR给不同权重，再然后排大小吗？
回答（1）
Robin Ma2019-07-16 15:17:06
Robin Ma同学你好，VAR的计算方法始终都是一样的，就是把损失数据从大到小，活着从小到大排列，然后计算累计概率，比如你从大到小，排列，然后找出损失最大的数据分别加他们的权重，权重超过了5%的时候就是你的VAR，所谓的age weight 波动率weight这两个方法，他们计算var的中心思想依旧没有变化，只是他们将历史数据重新赋予了权重，或者对数据进行了调整，如是而已，但是算var的过程还是一样的。
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