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梅同学2019-07-15 21:29:18

这题怎么解？

回答（1）

Robin Ma2019-07-16 11:43:24

同学你好，题目让你算的tracking error var，就是希望你能找到两个债券构建一个组合，使得组合的VAR更接近于benchmark，那么benchmark的权重也已经告诉了你，分别 3 5这两年的权重最大，所以选择这两年的债权进行构建得到的tracking error最小。

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