你还未登录〜

天堂之歌

听歌而来，送我踏青云〜

您现在的坐在位置：首页>智汇问答>FRM二级

李同学2019-07-12 18:27:54

为什么log normal 是一条直线？

查看试题

回答（1）

Robin Ma2019-07-15 10:12:45

同学你好，这个是一级BSM模型的知识点，因为BSM前提假设就是标的资产的波动率是一个恒定的数且资产价格服从对数正态分布，而这个与实际的隐含波动率是相违背的，所以在波动率的图像里，BSM的波动率就是一条直线，在deep out of money情况下，模型假设的股票看涨期权的波动率会大于真实的隐含波动率

  • 评论（0）
  • 追问（0）
 评论

精品推荐

评论

0/1000

追答

0/1000

+上传图片

    400-700-9596
    （每日9:00-21:00免长途费 ）

    ©2025金程网校保留所有权利

    X

    注册金程网校

    验证码

    同意金程的《用户协议》
    直接登录：

    已有账号登录