小同学2019-07-07 22:12:14
小同学非参数法就是将历史数据排序得到的VaR值，那回测的时候用到的数据也是历史发生数据呀，不管怎么回测，VaR都是准确的呀，这是我疑问。
回答（1）
Robin Ma2019-07-08 10:53:35
Robin Ma同学你好，算出一个VAR值和回测一个VAR值还是有区别的，你算VAR的时候可以用最近几个月的数据，但是你回测的时候可以用最近几年的，也可以用最近10天的，这都是可以的，而且VAR并不会每天算一次，一般都是事前算好来当做对未来的估计，因此你实际用的VAR都是提前算出来的，而不是实时更新的，那么你日后的数据肯定会参与到回测的数据里面，就好比你说下个月上海都是下雨天，那么未来30天里面的天气数据都要参与验证的过程。
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