李同学2019-07-07 16:34:20
李同学76题一点都不懂，请讲一下
回答（1）
Cindy2019-07-08 15:36:14
Cindy同学你好，首先交抵押品是可以缓释风险敞口的，所以我们首先可以判断A和C肯定是错的，接着让我们计算总的风险敞口的波动率，回顾我们在一级学到的计算波动率的公式，sigma(underlying-collateral)=sigma^2 A+sigma^2B+2*rho*sigma A*sigma B,题目说了二者之间的相关系数为0 ，我们直接带入已知数据就好了，算出来整体的波动率是10%，相比较之前标的资产8%的波动率，整体的波动是增大了的，所以这道题选择B答案
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