姚同学2019-07-07 11:34:10
姚同学请问老师，为什么右下角的0.4226是最后一列九个乘积的平均数呢？前面第三列不是计算了每个分位数的权重吗，为什么加起来还要取平均呢？
回答（1）
Robin Ma2019-07-08 10:17:16
Robin Ma同学你好，在这个coherent risk measure里面对于ES的计算依旧是给予相同的权重，因此最后一列加总其实得到的就是所有损失的预期，然后再除以切割的段数得到ES，其实这个段数可以无限细分，90%这个分位点发生的概率只是正好等于2.7067%，相当于你随机抽取了几个模拟的环境，分别计算了那个情况下对应的损失，然后你来算平均值计算一个ES，其实就是就算这些情况对应的损失的数学期望是什么。
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