潘同学2019-07-07 00:00:41
潘同学1. mc不是应该3~4之间吗？ 2. 课件里的example只说了要比较VaR(t-1)与mc*VaR(60days average)的大小，再加上SRC。但没有转换为10天的VaR,请问是否存在冲突？
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Robin Ma2019-07-08 11:38:59
Robin Ma同学你好，这个应该是转换为10天的VAR，在实际的计算里面是需要转化为10天的，并且再加上SRC（题目会给定），而且答案中也确实做出了转化的步骤，10天99%的VAR， MC应该最小值是3，但是题干给出的是2，只能从根据题干的条件来进行判断。
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