葛同学2019-07-06 19:08:50
葛同学这道题的考点是什么？note和讲义都没找到相关内容。
回答（1）
最佳
Robin Ma2019-07-08 09:31:29
Robin Ma同学你好，这道题是一个综合性的考点，即考察了VAR，也考察了实务领域的监管要求，在计算资本的时候，为了审慎起见，市场风险，信用风险，操作风险之间的相关系数我们没有进行考虑，尽管这三个风险之间会有diversification,这样子可以尽可能地让银行多留存资本金应对风险。
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