春同学2019-07-06 16:14:52
春同学这道题题目中的y=0.215-0.77x 这个方程和课上老师讲的y=α+βx即St-St-1=aμ-aSt-1有什么不同？题目中y=0.215-0.77x中的0.77为什么是a?
回答（1）
Robin Ma2019-07-08 09:26:13
Robin Ma同学你好，这道题目问你的是autocorrelation for time period，也就是说问你的是自回归系数是多大，题干里面的33%是用于迷惑你的，而真正有用的信息是这个回归方程，而且题干部分已经说了这个是均值回归的系数，0.77，所以自回归的系数就是等于1-均值回归的系数，所以选择A
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