小同学2019-07-05 09:31:50
小同学BRW模型在加入权重之后，历史数据乘以权重，得到新的加权历史数据，再重新排序，不会引起顺序变动吗？
回答（1）
Robin Ma2019-07-05 13:22:33
Robin Ma同学你好，这个方法并不需要改变排序，就是每个损失数据（从大到小，或者从小到大排都可以，取决于分析师看数据的个人习惯）对应的累计概率加起来，如果超过了95%（以损失数据从小到大为例排列），那么我们就可以确定在显著性水平等于5%的情况下的VAR的值，由于距离现在越近的数据的权重越大，所以这个VAR值是更贴近于最近的经济情况的，而久远的数据则有可能几乎忽略不计。考试只考相关概念，并不考察具体的计算，因为这个计算过程量过于巨大。
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