春同学2019-07-03 08:07:13
春同学当window过小时，例如n=1则说明需要1个数据就能算1个VaR,但是这个数据存在的时间只有一天，意味着我们需要更多的新数据去来维持VaR的计算，这样理解可以吗？
回答（1）
Robin Ma2019-07-03 17:51:12
Robin Ma同学你好，减小time horizon可以增加样本的容量，horizo越小 数据越充分，越大反而越不充分，比如你选取一周内的极端损失，这一周可能每天损失都很大，但是你只选取一个，这就会造成数据的浪费。
- 评论（0）
- 追问（2）
- 追问
-
我还是不太理解增加time horizon会使数据增多，比如1年=250天，如果按daily就有250个VaR，按week就有就有52个VaR,这样我增加了time horizon数据反而小了？并且讲义在回测中讲义这样讲（如下图）
- 追答
-
同学你好，昨天解答误将这两个词写反，现已经做出修改，请查收，给你造成困惑深感抱歉，time horizon可以理解为单位数据或者碎片数据的获取时间段，你时间段分了越细，比如一天一个数据甚至一个小时一个数据，你horizon越小，数据越多，也越有利于你分析构建模型，得到的结果可能也会更加准确一点。window一般是一个确认的数字，一般来说window越长，拒绝模型的可能性也会越大（或者说模型的容错率越低）。
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片