春同学2019-07-03 00:43:41
春同学这个window和time horizon的区别是什么？
回答（1）
Robin Ma2019-07-03 17:49:14
Robin Ma同学你好，如果我们抽取一个礼拜的数据作为一个数据组进行分析，直到抽到一年前的今天，那么 time horizon就是一个礼拜，window就是一年。
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那么就可以近似理解在window中讲的是一个数据所能影响的时间，例如n=7这个数据存活的时间为7天，而例如一年的time horizon是大的损失在一年出现一次？
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同学你好，先修正下window是指类似于一年这样的数据，time horizon是指一周这样的数据，上面写反了，不好意思，至于这两个单词的理解是从模型的角度的出发的，我们在构建模型的时候首先需要获得的就是样本的数据，你可以获得一天的，也可以选取一个礼拜的，时间分割越细，你获得的数据也越多，然后再利用你这些数据算一个VAR出来，但是数据的取样是要有一个窗口期的，不可能无穷无尽取下去的，就好比国家每年公布物价指数走势，GDP增长率等数据都是基于一年的窗口期的，这就是window。horizon和数据能影响的时间没有关系，而是应该理解为这段时间内客观存在的数据是什么，然后利用这些汇总的客观数据进行建模。
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