天堂之歌

听歌而来,送我踏青云〜

您现在的坐在位置:首页>智汇问答>FRM二级

春同学2019-07-02 22:57:14

这个用双尾的分位点是为什么,我们一般所说的VaR不是单尾的吗?

回答(1)

Robin Ma2019-07-03 17:48:01

同学你好,这里是对VAR的回测中用的双尾检验,而不是计算VAR,VAR的计算是单尾,回测检验是通过假设检验的办法进行的,因此用双尾,因为对于一个模型来说 超过VAR的天数太大或者太小都是不合理的。

  • 评论(0
  • 追问(0
评论

精品推荐

评论

0/1000

追答

0/1000

+上传图片

    400-700-9596
    (每日9:00-21:00免长途费 )

    ©2024金程网校保留所有权利

    X

    注册金程网校

    验证码

    同意金程的《用户协议》
    直接登录:

    已有账号登录