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春同学2019-07-02 22:57:14

这个用双尾的分位点是为什么，我们一般所说的VaR不是单尾的吗？

回答（1）

Robin Ma2019-07-03 17:48:01

同学你好，这里是对VAR的回测中用的双尾检验，而不是计算VAR，VAR的计算是单尾，回测检验是通过假设检验的办法进行的，因此用双尾，因为对于一个模型来说 超过VAR的天数太大或者太小都是不合理的。

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