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李同学2019-06-30 20:04:11

我觉得极端情况下的PFE应该就是一条横线，像我画在下面的图那样。既然考虑极端赔付发生，从一开始就有可能，为什么期初和普通EE一样？

回答（1）

Galina2019-07-01 17:49:35

这里的极端只是置信水平比较高，比如99%。此时当PFE在顶点的时候可能会违约。
极端不是一定违约的意思。
是相对于95%的置信水平下的极端。

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