李同学2019-06-30 10:05:35
李同学这道题有两个问题，一是关于d2的公式，有两种写法，但讲义上只列了一种，这道题的解答却用了另一种。两种方式计算上还是有区别的，考试时怎么选择用哪种方法？二是d2公式中的r，是用asset return 还是rf，为什么？
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Cindy2019-07-01 13:31:19
Cindy同学你好，第一个问题：d2的这两个公式，其实是一模一样的，把第一个式子分母通分化简一下，就可以得到第二个式子了，这两个式子本质上没有区别，记住哪个都是可以的，在题目里，用哪个公式带入，算出来的结果都是一样的，
第二个问题：在计算的时候，如果问的是risk neutral 下的违约概率，我们就用Rf ，如果问的是physical的违约概率，就用asset return.
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