李同学2019-06-24 22:15:20
李同学这一题的B为什么不对？
回答（1）
Robin Ma2019-06-25 16:57:09
Robin Ma同学你好，B之之所以不对是因为VAR有滞后性，比如原来的损失是 5 5 5 5 5那么假设选取第五大损失作为VAR，这里的VAR就是5，最近市场发生波动，损失排序变为了 10 10 10 10 5，那么你在回测时候VAR还是5，但是ES就是10了，所以B是有问题的.
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