Pyer2019-06-24 16:01:41
老师 这个式子是怎么推出来的?我记得这个式子应该是右边的那样?
回答(1)
Robin Ma2019-06-24 18:13:07
同学你好,图一的第二步到第三步就是把deltaY用1个bp进行了代替,所以这就是DV01hedge的由来,因此就变成了deltaP=-DV01*P,当标的资产价格P发生变化的时候(dentaS),deltaP也会受到影响而发生改变,在实际带入计算的时候,可以先忽略小数点的计算,就按照一级里面的对冲比率进行计算即可。
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