缪同学2019-06-22 19:01:23
缪同学请问习题册第17题怎么理解？课上只教了lumbda的求法，以及age-weighted的优点。算的话为什么答案使用的是5和6来算，而且是用线性差补法做的？不太明白，请解释的清楚点，谢谢啦
回答（1）
Robin Ma2019-06-24 17:32:13
Robin Ma同学你好，这个其实和上课说的几个方法没什么太大的关系，本质考察的是你对VAR的理解，VAR的通俗定义是在一定的概率水平下，损失不超过多少，所以题目既然问了你5%的概率水平是什么，你就必须要根据这个限制的条件去求一个损失出来，而且从最大的损失到-3.1%，累计加起来的概率并没有达到5%，说明VAR应该比3.1还要小一点，但是你看从最大的损失加到-2.9%，累计概率就超过了5%，所以可以判断这是一个介于3.1和2.9之间的数字，但是答案BC符合这个条件，所以只能用插值的办法了。
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