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缪同学2019-06-22 18:02:33

请问下我们一般来说 一年的var和daily var转换天数是250天还是252天？ 然后95%的VaR用的是1.65还是1.645还是1.653？ 谢谢

回答（1）

Robin Ma2019-06-24 17:24:51

同学你好，实际考试的时候题目会告诉你用250还是252天，然后在frm二级中，95%单边的正态分位数用的是1.645，当然也可以用1.65进行近似估计，误差并不会很大。

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