134***652019-06-16 08:46:45
134***65sum of wi应该=1，为什么这里90%var的weight大于1了呢
回答（1）
Robin Ma2019-06-17 09:56:51
Robin Ma同学你好，第一列代表的是损失，以标准正态分布的分位点来进行表示，第二列的权重其实是百分比的权重，最后一个数字应该表示成2.7067%，这个权重是根据投资者的风险厌恶程度算出来的，在这个截屏的前面几页有计算权重的公式。
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片