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Pyer2019-06-11 23:13:11

老师请问这道题如果用EVT方法估计的话，那么EVT估计出来的极端值再找它们的分布再求出来的VAR值不应该因为肥尾而更大吗，为什么不选择A呢

回答（1）

Cindy2019-06-12 17:08:34

同学你好，这道题的意思咱们要读懂，A选项的意思是说普通的VAR值估计算出来的结果太大了，其实不是这样的，应该EVT算出来的结果更大才对，所以我们要选项C选项，C选项的意思是说普通的VAR值计算方法相对于EVT方法是too small的(#^.^#)

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