李同学2019-06-08 16:34:21
李同学这个第三题没搞懂，请讲一下
回答（1）
Robin Ma2019-06-10 15:20:22
Robin Ma同学你好，这题应该选择D。
题干问你的是 相较于DV01法， 用回归的方法来做对冲的优势在哪里，首先AB先可以排除，DV01对冲和利率期限结构没有关系
难就难在C和D，DV01对冲其实只考虑了duration的部分，而并没有考虑convexity的部分，而回归的方法其实是同时考虑了duration和convexity的，所以对于波动率的考虑更为完善，因此选择D。
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