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Peter F2017-11-03 11:52:41

请问老师，coherent risk measures 中 1st monotonicity 性 用中文表示：资产A收益小于等于资产B收益 但是 资产A风险大于等于资产B风险 对吗？

回答（1）

Wendy2017-11-21 11:56:57

对的。资产A的收益一直小于资产B的收益，那么可以得出，A的损失大于B的损失，所以A的风险大于B的风险。这里损失和风险做了一个挂钩。

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