王同学2019-05-31 09:41:22
王同学the number of observations falling outside VAR should be in line with the confidence level,请老师讲一下这句话的含义，谢谢
回答（1）
Robin Ma2019-05-31 14:41:38
Robin Ma同学你好，这句话的意思就是超过损失VAR的数量（天数）应该和计算var的置信水平呈现线性关系，你在计算VAR的时候是需要设置一个置信水平的，这个水平越高，VAR也就会越大，这样超过VAR的天数也就会相应地越小，而置信水平越低，说明VAR设置得越不严格，那么观察值超过VAR的天数也会增加。
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