Christie2019-05-22 10:41:24
ChristieFor equity index options, the effect is more asymmetrical, with very high ISDs for low strike prices. Because of the negative slope, this is called a volatility skew. 老师，书上这句话应该怎样理解
回答（1）
Robin Ma2019-05-22 17:33:28
Robin Ma同学你好，这句话其实就是对股权隐含波动的陈述，也就是这段文字的字面意思。
对于股票期权的隐含波动率，他是一个非对称的图像，尤其在低的执行价格的时候，因为在这个阶段股价会继续向下（比如崩盘恐惧症，杠杆率提高导致的风险上升）下跌，从而产生了更高的隐含波动率。
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