Pyer2019-05-20 22:29:05
Pyer请问老师 BC选项我在提问完解答后还是不明白题目说的什么意思，并且为什么是对的。。
回答（1）
Crystal2019-05-21 17:27:15
Crystal首先这个题让找错的，C的说法是错的，所以他是正确答案。
B选项的意思是在90%的置信水平下SMB、HML在线性回归中都是显著的，这个应该是没有什么问题的吧，因为是显著的，所以说这两个X都是对于Y有贡献的。
C选项说alpha是不显著的，R^2是比较低的、当换了一个回归模型之后，市场beta上升了，但是这说明对于berkshire不能产生一个稳定的alpha。这句话从一开始就不对，alpha计算一下t统计量应该是等于2的，他就是显著的。
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