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张同学2019-05-19 16:17:36

关于 hazard rate的问题。题目给了3年的spread，告诉了相关性，告诉了LGD，求1年的risk-neutral PD，说constant hazard rate, 算法是用3年的CS除以LGD得到吗？

回答（1）

Galina2019-05-20 14:16:24

不知道你说的是不是类似协会的题目。
先利用CS和RR求出hazard，然后代入指数分布求违约概率

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