吴同学2019-05-17 17:49:10
吴同学老师您好，Vasicek model中，Basis point volatility指的是什么？ 然后，昨晚的直播梁老师说，CIR模型中，sigma✖️根号r指basis point volatility，这是什么意思？
回答（1）
Robin Ma2019-05-17 18:10:49
Robin Ma同学你好，CIR的basis point voatility是 sigma * 根号r，这个代表了单位时间内因为sigma带来的利率变化是sigma * 根号r*dw，了解概念即可，同理V模型的basis point voatility 就是sigma，即单位时间dw收到sigma变化而引发的利率波动率是sigma*dw,
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