许同学2019-05-17 16:09:23
许同学押题第73题，老师说，contemporaneous beta 与return是不显著的，lagged beta is positive related to future return.但是《投资组合》讲义第39面写到：lagged beta and future return(betas are noisy)即不显著，contemporaneous beta 与return（positive）。那到底是老师讲的是对的还是讲义写的是对的？
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Wendy2019-05-17 17:15:44
Wendy同学你好
关于beta 异常的结论有两个：一个是滞后期的beta与未来的收益率之间的关系是不显著的；另一个结论是同期的beta与同期的收益率之间是正向关系。
以这个为准
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