曾同学2019-05-17 15:37:42
曾同学这两道题的c选项是一样的意思吗？
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Wendy2019-05-17 17:20:16
Wendy同学你好，对的，都是滞后期的beta
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好的。那future return 是可以理解为risk adjusted return？为啥呢
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这样理解其实不好。这个题原来是习题集的题，后来经过改编，成了押题的。懂押题就好了。
关于beta 异常的结论有两个：一个是滞后期的beta与未来的收益率之间的关系是不显著的；另一个结论是同期的beta与同期的收益率之间是正向关系。
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