Iris2019-05-17 13:50:27
Iris老师，不太能理解这题中的residual risk的意思？能否解释下这题？
回答（1）
Wendy2019-05-17 17:07:03
Wendy同学你好，residual risk 就是volatility。
alpha是服从均值为0，标准差是IC*volatility,正态分布。其实就是看下置信区间的上下限在哪里，或者就是看下是多少的置信水平。
这里0.1378 * 0.12 *Z=3.24%，得出Z等于1.96，双尾所以对应的是95%的置信水平。总共400个，落在置信区间外面的，那就是5%*400=20个。
具体讲义内容如下
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