Iris2019-05-17 10:08:39
Iris老师，这题为什么是netting factor越小越有benefit呢？netting factor=netting/no netting
回答（1）
最佳
Wendy2019-05-17 10:45:21
Wendy同学你好，netting factor如下图。可以从rho的角度考虑
其中n表示资产组合中资产的个数，ρ ̅表示组合中资产的平均相关性。
当净额结算因子是100%时，即rho等于1时，表示不存在净额结算效果；
当净额结算因子是0%时，即rho等于-1时，表示净额结算效果最好的状态。
祝明日考试顺利哇
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