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吕同学2019-05-17 09:37:12

请问老师，在Market Credit Operarional risk中，他们的损失分布哪个是肥尾的？哪个是对称的？ 感谢

回答（1）

Wendy2019-05-17 09:45:54

同学你好，通常假设Market risk中损失分布是对称的。实际中也会有肥尾
 Credit和Operarional risk的损失部分是不对称的，并且会有肥尾

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