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天堂之歌

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SkyWorld2019-05-16 18:02:12

请问押题第36题，为何要去除90天以上的数据？

回答（1）

Robin Ma2019-05-16 18:19:00

同学你好，因为这里算VAR的时候是用最近10天的数据，而且以100天作为窗口期（题干虽然没有说，但是不难判断是选取100个数据来回测）， 所以90天以上的数据再+10天就过时了，要剔除。

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