Pyer2019-05-16 16:05:21
Pyer请问老师 为什么C对其它都是错的呢 并且都是什么意思呢？我的问题有点多，实在是太不好意思了T﹏T
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Crystal2019-05-16 22:19:08
Crystal学员你好，这个唯一具体解释如下：1、A选项中，对于risk anomaly的主要解释是市场是near efficient而不是efficient；2、D选项中，Data mining的主要原因是因为数据只选到了流动性差的资产，smoothing之后的return不变但是volatility变小了，而不是IVOL，出现在原版书的一个附注中（可进一步参考Bali and Cakici（2008）and Han and Lesmond(2011)的一篇论文）。
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请问老师 B选项是什么意思哪里错了呢？
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C选项和minimize tracking erroe有什么关系呢
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D选项最后一句话because那句话是什么意思呢？数据挖掘使波动率变小而收益不变，所以产生了risk anomaly，那和diversification什么关系呢
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B选项错在remain largely theoretical,贴张图你自己看下就知道了
C选项说的是在一个不能做空的市场，如果你要minimize tracking error，这个时候你的市场因为不能做空，所以你不能short low volatility 或者short low beta，导致市场可能出现一些anomaly。
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