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吴同学2019-05-16 09:56:42

看题干第三行，不是假定标的资产违约与CDS seller—bank没有相关关系吗？那题目最后一行的default correlation是什么与什么之间的？

回答（1）

Galina2019-05-16 21:16:25

初始时刻的假定，但是会随着市场变化而变化的。
如果初始就是相关性等于1，那基本没人买这个保险了

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