王同学2019-05-16 08:25:38
王同学老师,问个问题,同时有Benchmark收益率,无风险收益率,就是Rb,Rf,Rm,Rp都存在的时候,那几个,SR,TR,SORTINORRATIO,上面的分子的区别是什么,我总是记不住,或者不知道该用哪个.
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Crystal2019-05-16 12:15:38
Crystalsharpe和sortino ratio两个联合记忆就可以。因为是衡量portfolio单位风险的回报率，所以夏普比率用的是Rp-Rf除以σ。而sortino恒量的是下行的风险，所以把夏普比率中的σ换成半方差。然后分子需要用最小可接受收益来衡量，所以rf要换成rb
TR指的是单位β内的超额风险，所以把σ换成β即可
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TR的分子是Rp一Rf？
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对俄
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