吴同学2019-05-15 21:10:22
吴同学GARCH（1，1）里的相关系数一定小于0吗？
回答（1）
Robin Ma2019-05-16 18:14:28
Robin Ma同学你好，GARCH（1,1）中设置了一个长期的波动率（一级里面的知识点），在一级的时候我们已经学过这个模型存在长期波动率复归的性质，所以对于利率或者金融资产收益率来说，他们如果服从这个分布的话，也会围绕着均值做一个波动，所以相关系数我们认为是负的。
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