吴同学2019-05-15 17:58:26
吴同学13A，tail dependence是copula的缺陷还是优点啊？copula能不能捕捉到极端的尾部事件？
回答（1）
Robin Ma2019-05-15 18:17:33
Robin Ma同学你好，A其实是对的，其实A表述得可以更清晰点比较好，高斯copular 无法预测尾部的相关性风险，但是t coupular是可以的，所以总的来说copular还是可以预测尾部的相关性风险，A没问题。
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这个是什么copula？
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这个David Li‘s copula又是哪种copula？我才知道有那么多copula类型，以前一直以为是一种。
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同学你好，从考试角度出发，可以记住你追问里面的第一张图（并且看下讲义copular那个部分，里面有好几个表达式要记住），考试曾经考过copular的表达形式。第二张图是李祥林发明的copular，其实就是正态copular，后来的人在李的基础上发明了了t coupular。
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