周同学2019-05-15 16:46:14
周同学请问老师，在这道题里的dt不是应该是两个月吗，不是应该是2/12吗？
回答（1）
Robin Ma2019-05-15 17:49:26
Robin Ma同学你好，题目都已经让你去区分了first month和 second month，所以是分两段进行考察的，不然前面就没必要0.8%+1.2%分开来了，就是因为这两个drift不一样，所以要分月，就和一级里面让你算二叉树一样的，一年的债券分成半年一算。本质是一样的，还是要对公式理解并结合题干来考虑。
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