周同学2019-05-15 14:01:32
周同学请问老师，这道题里的第二个选项中从哪里可以得到在相关性上升的时候能获利呢？还有第三个选项，这个支出和获得的都是一个固定的水平，这个通过相关性上升得到的利益体现在哪里呢，请老师予以解释，谢谢
回答（1）
Robin Ma2019-05-15 17:51:53
Robin Ma同学你好，II和 III都属于实证结论，原版书并没有给出相关的合理解释，所以可以把这两个当做结论来记住，这2个策略在基础班的correlation swap中有过讲解，如果时间不够可以只记住结论，视频讲解也是对这两个策略进行展开。
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