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王同学2019-05-14 21:23:05

这个题目的volatility 为什么不用除以12？年化的不是要处理的吗？

回答（1）

最佳

Robin Ma2019-05-15 10:01:31

同学你好，是不需要的，因为根号dt已经对时间做出调整了，所以sigma不变，而且ho-lee模型本身给的就是年化的波动率。

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