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mcp_mvp2019-05-14 20:47:29

指数分布因为无记忆性，可以直接用来求未来某一时段违约的条件概率，此时是否就 等于 该时段的forward PD？考虑到如果hazard rate相同，都=λ，于是，是否每个等长的时间段的forward PD也就都相等?谢谢

回答（1）

最佳

Galina2019-05-15 18:28:49

是哒。你上面说的没有问题。厉害୧(๑•̀◡•́๑)૭

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