聂同学2019-05-14 17:11:00
聂同学老师，请问能不能这么算？ value fund的单位var=12%-1.65*14% =11.1% growth fund的单位var=16% -1.65*20% =17% 所以，组合的单位var=根号0.6*0.6*11.1% *11.1% +0.4*0.4*17% *17% +2*(-0.2)*0.6*0.4*11.1% *17% =8.5% 组合的金额var=8.5%*500,000=42,500
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Robin Ma2019-05-14 18:08:49
Robin Ma同学你好，千万不能这么算，因为他们的初始收益率不是0，只有各自的初始收益率μ都等于0时候，才能这么做。因为这个推导过程极度复杂，所以我们上课没有过度展开，从备考角度你需要记住并使用本题的解法。
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