曾同学2019-05-14 17:10:11
曾同学这题为啥不能用图中的方法呢？这个给的5.5不能理解为harzar rate吗？
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Galina2019-05-14 18:36:09
Galina这个问题的是第四年才违约的概率。
然后你写的做法，如果问联合概率，题目的表述是：表示第3年不违约且第4年违约同时发生的概率
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这意思不都一样吗？都是说第4年违约啊。如果你之前就违约了，就没有第四年了
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我那个没写完。。刚才电脑卡了。。。就神奇的提交了o(╥﹏╥)o
这个问题的是第四年才违约的概率。比较方便的做法就是先把前三年不违约求一下，然后相乘，再乘以第四年违约的概率。
然后你写的做法，如果问联合概率，题目的表述是：表示第3年不违约且第4年违约同时发生的概率。这是通常的表述。并且那个概率应该叫conditional constant PD，这个才是harzard rate，才可以用指数分布。
这里其实就相当于用的forward PD计算联合违约概率的。
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