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Iris2019-05-14 16:01:22

老师，Merton model 的distance to default 怎么计算？谢谢

回答（1）

Galina2019-05-14 17:10:40

如图

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 评论
追问
老师，这个是PD的算法，这题中PD=distance to default?
追答
distance to default是判断违约的分位点，就是分位点的意思。也就是这里计算d2. PD=N(-D2）呀 我写的是d2哦，不是PD哦

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