520eating5202019-05-13 20:37:42
520eating520百题第65题，对于a选项，老师说因为short 的 outofmoney option 的隐含波动率在最左边，所以用atthemoney的隐含波动率不合适。题目没有告诉是call还是put option，也有可能deep outofmoney的隐含波动率在最右边呢？
回答（1）
Robin Ma2019-05-14 09:57:28
Robin Ma同学你好，无论这是call 还是 put ，deep out of money的隐含波动率必定不等于ATM的波动率，而且A只考虑一个头寸，所以A是第一个可以排除的。
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