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Pyer2019-05-13 16:48:20

请问老师 KMV不是用累计正态分布的方法估计PD那是用的什么方法呢？是DD方法吗

回答（1）

Galina2019-05-13 18:00:29

KMV没有正态分布假设的。
KMV模型是据历史数据查找所计算出的DD对应的违约概率。
假设有1000家公司作为历史数据，当DD等于0.5时，对应有200家公司违约。那么当计算出的DD等于0.5时，可以得到违约概率为20%。

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