你还未登录〜

天堂之歌

听歌而来，送我踏青云〜

您现在的坐在位置：首页>智汇问答>FRM二级

zxy2019-05-13 10:47:57

根据老师讲解。请问garch（1，1）下，相关性为什么为负。

回答（1）

Robin Ma2019-05-13 19:38:40

同学你好，因为garch模型存在着均值回归的现象，所以最终波动率会围绕着长期平均水平上下浮动，因此相关性之间是负的

  • 评论（0）
  • 追问（0）
 评论

精品推荐

评论

0/1000

追答

0/1000

+上传图片

    400-700-9596
    （每日9:00-21:00免长途费 ）

    ©2025金程网校保留所有权利

    X

    注册金程网校

    验证码

    同意金程的《用户协议》
    直接登录：

    已有账号登录