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聂同学2019-05-12 19:30:38

老师，相关性最大不就是1吗？也就是说var最大就是30啊，什么时候会超过30呢

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回答（1）

Cindy2019-05-13 11:08:17

同学你好，如果VAR不满足次可加性的话，那么组合的VAR值就是有可能大于单个资产的VAR值加总的呀，单个VAR值的加总就是相关性等于1的情况，当危机来临的时候，组合的VAR值也许就会大于单个VAR值的加总了

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